Excel DURATION 関数
DURATION 関数は、定期的に利息が支払われる証券のマコーレー・デュレーションを計算します。額面価格は $100 です。
構文
DURATION()settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])
引数
受渡日（必須）：証券の受渡日。これは発行日以降に証券を購入する日です。
満期日（必須）：証券の満期日。これは証券が満期を迎える日です。
クーポン（必須）：証券の年間クーポン利率。
利回り（必須）：証券の年間利回り。
頻度（必須）：1 年あたりのクーポン支払回数。支払頻度には以下の3 種類があります。
--頻度 = 1は年1 回の支払いの場合です。
--頻度 = 2は年2 回の支払い（半年ごと）の場合です。
--頻度 = 4：四半期ごとの支払いの場合です。
基準（省略可能）：使用する日数計算基準を指定する整数（0、1、2、3、または 4）。既定値は 0 です。
| 基準 | 日付システム |
| 0 または省略 | 米国式 30/360（NASD 方式） |
| 1 | 実際／実際 |
| 2 | 実際／360 |
| 3 | 実際／365 |
| 4 | ヨーロッパ式 30/360 |
備考
1。Excel では日付が連続する数値として保存されるため、計算に使用できます。既定では、1/1/1900 はシリアル値 1 であり、12/1/2021 は 1/1/1990 から 40877 日後であるため、シリアル値 40877 となります。
2。引数「受渡日」「満期日」「頻度」「基準」が小数の場合、整数に切り捨てられます。
3。#NUM!エラーは、以下のいずれかの条件を満たす場合に発生します。
1) 「受渡日」が「満期日」より後である場合。
2) 引数「償却価額」「期間」「利率」および [基準] のいずれかに無効な数値が含まれている場合。
例：「クーポン」< 0、利回り < 0、「頻度」が 1、2、4 のいずれにも該当しない、または [基準] が 0、1、2、3、4 以外の数値である場合。
例：「クーポン」< 0、利回り < 0、「頻度」が 1、2、4 のいずれにも該当しない、または [基準] が 0、1、2、3、4 以外の数値である場合。
4。#VALUE!エラーは、以下のいずれかの条件を満たす場合に発生します。
1) 「受渡日」および「満期日」の一方または両方が、有効な Excel 日付でない場合。
2) 引数のいずれかが数値以外の場合。
返す値
数値を返します。
例
下のスクリーンショットに示すとおり、範囲 B5:C10 には証券の詳細が記載されています。マコーレー・デュレーションを計算するには、以下の手順に従ってください。
1。結果を表示する空白セルを選択し、次の数式をコピーまたは入力して Enter キーを押してください。
=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)
注意数式内で日付セルを参照するだけでなく、次のように DATE 関数を使って直接日付を入力することも可能です。
=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)
関連関数
Excel COUPDAYBS 関数
COUPDAYBS 関数は、クーポン期間の開始日から受渡日までの日数を返します。
Excel COUPDAYS 関数
COUPDAYS 関数は、受渡日を含むクーポン期間の日数を返します。
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