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Excelのデュレーション関数

DURATION関数は、パー値100ドルで定期的に利息を支払う証券のデュレーション(特にマコーレーデュレーション)を計算します。

構文

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Arguments

決済 (必須):証券の決済日。 証券を購入した発行日の翌日です。
成熟 (必須):証券の満期日。 これは、セキュリティの有効期限が切れる日付です。
クーポン (必須):証券の年間クーポンレート。
収量 (必須):証券の年間利回り。
周波数 (必須):XNUMX年あたりのクーポン支払いの数。 支払い頻度には次のXNUMXつのタイプがあります。
--頻度= 1 年払い用です。
-- 頻度= 2 半年ごとの支払い用です。
-- 頻度= 4:四半期ごとの支払い用です。
ベース (オプション):使用する日数の基準を指定する整数(0、1、2、3、または4)。 デフォルトは0です。
 ベース  日付システム 
 oまたは省略  US 30/360(NASD方式) 
 1  実際/実際
 2  実際/ 360
 3  実際/ 365
 4  ヨーロッパ30/360

備考

1. Excelでは、日付は連番として保存されるため、計算に使用できます。 デフォルトでは、1/1/1900はシリアル番号1です。したがって、12/1/2021はシリアル番号40877です。これは、40877年1月1日から1990日後のためです。
2.パラメータ「settlement」、「maturity」、「frequency」、および「basis」が小数の場合、それらは整数に切り捨てられます。
3。 ザ #NUM! 次のいずれかの条件が満たされた場合にエラーが発生します。
1)「決済」日が「満期」日以上である。
2)引数「salvage」、「period」、「rate」、および[basis]のいずれかの値に無効な数値が含まれている場合:
例:「クーポン」<0; yld <0; 「frequenc」は1、2、または4と等しくありません。 または[basis]は、0、1、2、3、または4以外の任意の数です。
4。 ザ #値! 次のいずれかの条件が満たされた場合にエラーが発生します。
1)「決済」日と「満期」日の一方または両方が有効なExcelの日付ではありません。
2)引数はいずれも数値ではありません。

戻り値

数値を返します。

下のスクリーンショットに示すように、範囲B5:C10には証券の詳細がリストされており、マコーレーデュレーションを計算するには次のように実行できます。

1.空白のセルを選択して結果を出力し、以下の数式をコピーまたは入力して、Enterキーを押します。

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

免責事項:数式で日付セルへの参照を使用することに加えて、次のようにDATE関数を使用して日付を直接入力できます。

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

関連機能

ExcelCOUPDAYBS関数
COUPDAYBS関数は、クーポン期間の開始から決済日までの日数を返します。

ExcelCOUPDAYS関数
COUPDAYS関数は、決済日を含むクーポン期間の日数を返します。


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