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ExcelMDURATION機能

関数の構文と引数

MDURATION(決済、満期、クーポン、yld、頻度、[基準])

(1) 決済:必須。 買い手が証券を購入したのは証券の決済日です。 発行日より後です。

(2) 成熟:必須。 証券の有効期限が切れるのは証券の満期日です。

(3) クーポン:必須。 証券の年間クーポンレートです。

(4) 収量:必須。 それは証券の年利です。

(5) 周波数:必須。 これは、XNUMX年間にクーポンの支払いを受け取ることができる頻度の数です。

  • 年間クーポン支払いの場合、頻度の数は1です。
  • 半年ごとのクーポン支払いの場合、頻度の数は2です。
  • 四半期ごとのクーポン支払いの場合、頻度の数は4です。

 (5) ベース:オプション。 これは、使用する日数基準のタイプです。 5つのタイプがあります:

価値観 製品説明
0または省略 米国(NASD)30/360
1 実際/実際
2 実際/ 360
3 実際/ 365
4 ヨーロッパ30/360

戻り値

数値。

MDURATION関数は、値ごとに100ドルと仮定して、証券の変更されたMacauley期間を返します。

使用上の注意

(1)決済、満期、および基準は整数に切り捨てられます。 たとえば、基本値として1.4を入力すると、MDURATION関数はそれを自動的に1として受け取ります。 

(2)MDURATION関数は#VALUE!を返します。 決済または満期が有効な日付でない場合のエラー値。

(3)MDURATION関数は#NUM!を返します。 決済日が満期日以上の場合のエラー値。

(4)MDURATION関数は#NUM!を返します。 yldまたはクーポンが0未満の場合のエラー値。

(5)頻度は、1、2、または4のいずれかXNUMXつのみにすることができます。それ以外の場合、MDURATION関数は#NUM!を返します。 エラー値。

(6)MDURATION関数は#NUM!を返します。 基底が0未満または4より大きい場合のエラー値。

数式の例

年間クーポンレートがの債券があると仮定します 8% および半年ごとのクーポン支払い。 満期までの利回りは 10%、決済日は 7 / 1 / 2017、満期日は 12 / 31 / 2018。 この債券は、の日数ベースを使用します 実際/ 360.

この場合、以下の式のいずれかを使用して、マコーレーの修正デュレーションを計算できます。

=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)

=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)


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